R-Squared (R2) porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75% variability výkonnosti fondu vysvetliť správaním sa benchmarku. Čím je R2 vyššie, tým majú ukazovatele alfa a beta vyššiu výpovednú hodnotu.
R-Squared (R2)
od Peter Sedmák
Predchádzajúci článok Sharpe ratio
Ďalší článok Portfólio
Peter Sedmák https://link.petersedmak.sk/bezplatna-konzultacia
Volám sa Peter Sedmák a už viac ako 9 rokov pomáham ľuďom a firmám dlhodobo budovať a zhodnocovať majetok prostredníctvom investovania do akcií, ETF fondov, dlhopisov a komplexných finančných nástrojov. Ďalšie moje články ohľadom investovania nájdete taktiež na mojom osobnom blogu. V prípade, že máte záujem o dohodnutie si bezplatnej konzultácie, môžete tak urobiť prostredníctvom odkazu nižšie.
Súvisiace články
- P/CF (price/cash flow) (P/CF,)
P/CF (price/cash flow) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer kapitalizačnej hodnoty firmy k jej toku peňazí…
- Richmondský FED Index
Richmondský FED index (ekon. dáta) je prieskum, v ktorom sú výrobcovia piateho amerického dištriktu dotazovaní na…
- Kmeňová akcia
Kmeňové akcie patria môžeme označiť za jeden z najrozšírenejších typov akcií. Dávajú investorovi právo podieľať…