R-Squared (R2) porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75% variability výkonnosti fondu vysvetliť správaním sa benchmarku. Čím je R2 vyššie, tým majú ukazovatele alfa a beta vyššiu výpovednú hodnotu.
R-Squared (R2)
od Peter Sedmák
Predchádzajúci článok Sharpe ratio
Ďalší článok Portfólio
Peter Sedmák https://link.petersedmak.sk/bezplatna-konzultacia
Volám sa Peter Sedmák a už viac ako 9 rokov pomáham ľuďom a firmám dlhodobo budovať a zhodnocovať majetok prostredníctvom investovania do akcií, ETF fondov, dlhopisov a komplexných finančných nástrojov. Ďalšie moje články ohľadom investovania nájdete taktiež na mojom osobnom blogu. V prípade, že máte záujem o dohodnutie si bezplatnej konzultácie, môžete tak urobiť prostredníctvom odkazu nižšie.
Súvisiace články
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
CFTC (Commodity Futures Trading Commission) predstavuje nezávislý americký dozorový orgán, ktorý dohliada na obchodovanie futures…
- Brent ropa
Po rope WTI ide o druhú najznámejšiu ropu, ktorá má ale v porovnaní s WTI…
- Kanadská centrálna banka / Bank of Canada (BOC)
Bank of Canada, skrátene i BOC je centrálna banka Kanady ktorá bola založená pred 83…