Back-testing je testovanie obchodnej stratégie na historických cenových dátach.
Príklad: Mám obchodnú stratégiu kedy chcem longovať EUR/USD len vtedy pokiaľ RSI dosiahne hodnotu 0. Pozriem sa preto na cenový vývoj EUR/USD spred jedného roku až doteraz a na tomto časovom období hľadám situácie kedy RSI dosiahlo hodnotu 0 a zisťujem či by obchodovanie pri takomto obchodnom systéme bolo ziskové.
Po preskúmaní časového obdobia jedného roku zistím že RSI vygenerovalo až 50 signálov, pričom 35 z nich bolo neúspešných a 15 úspešných signálov generujúcich zisk. Na základe týchto výsledkov sa potom môžem rozhodnúť, či túto obchodnú stratégiu vyskúšam i v praxi